Binance 量化系统方案 B｜一期 MVP 详细设计说明书（正式版）

0. 文档目标

这份文档用于把“方案 B（专业版）”从总体蓝图收成可直接开工的一期设计稿。一期目标不是追求复杂，而是先建立一个完整闭环：

学校服务器负责研究、回测、优化、候选策略产出
治理层负责策略版本、审批、状态流转、发布与回滚
本地电脑负责 paper / testnet smoke / limited live 执行

成功标准不是“先赚钱”，而是：

研究可复现
artifact 可发布
registry 可追踪
风控可生效
paper 可运行
limited live 可安全开始

1. 一期 MVP 正式边界

1.1 一期目标

建立一个最小但完整的量化生产闭环：

学校服务器完成研究与 candidate artifact 产出 → 治理层完成审批与版本管理 → 本地电脑完成 paper / smoke / limited-live 执行。

1.2 一期交易范围

市场：Binance Spot
标的：BTCUSDT、ETHUSDT
策略数：1 个主策略家族
时间周期：固定 1 类 timeframe，优先 15m 或 1h
资金范围：仅允许 paper、testnet smoke、limited live（极小资金）

1.3 一期明确不做

Futures 作为主战场
杠杆与借贷
多交易所
高频策略
多策略组合优化
深度学习主导策略
自动热更新生产参数
自动晋升 live-full
重型可视化后台

2. 三层系统的一期模块设计

2A. Research Plane（学校服务器）

目标

只负责从历史数据到 candidate artifact 的研究闭环，不碰真钱。

一期必做模块

1）Market Data Ingestor

拉 Binance Spot 历史 K 线
按 symbol / timeframe 存盘
保存抓取时间与来源
一期只抓 BTCUSDT / ETHUSDT + 固定 timeframe

2）Dataset Builder

把原始数据整理成回测可用数据集
做时间对齐、缺失标记、异常点处理
输出 dataset_id

3）Strategy Core

定义一期主策略逻辑
输入历史数据，输出交易信号
必须可解释、规则明确，不依赖复杂黑盒模型

4）Backtest Engine

历史回测
纳入手续费、滑点近似、tick/step 精度、最小 notional 限制

5）Optimizer

做有限参数搜索
目标是找稳定区，不是单点最优

6）Validator

OOS
Walk-forward
参数稳定性检查
输出是否建议进入 candidate

7）Artifact Builder

生成 candidate artifact
写 manifest / metrics / report

建议目录

quant-research/
  data/
    raw/
    curated/
  datasets/
  strategies/
    trend_breakout/
      strategy.py
      params_schema.yaml
      README.md
  backtests/
  optimization/
  validation/
  artifacts/
  reports/
  notebooks/
  tests/

2B. Governance Plane（治理层）

目标

只负责“管理版本和发布状态”，不负责研究、不负责下单。

一期必做模块

1）Strategy Registry

保存策略 artifact
记录状态
记录当前可 paper/live 的版本

2）Approval Manifest

明确某个 artifact 是否为：
- candidate
- approved-paper
- approved-live
- paused
- retired
- rejected

3）Risk Budget Config

每个策略版本配置：
- 最大风险预算
- 最大单日亏损
- 最大 symbol 暴露
- live-limited 资金上限

4）Release History

记录批准时间、版本、变更原因、回滚原因
一期你自己就是审批人，但制度必须存在

建议目录

strategy-registry/
  strategies/
    trend_breakout_btc_eth/
      strategy-meta.yaml
      risk-budget.yaml
      release-history.md
      versions/
        0.1.0/
          manifest.json
          strategy_spec.yaml
          params.yaml
          risk_limits.yaml
          metrics.json
          report.md

2C. Execution Plane（本地电脑）

目标

只运行经过批准的策略版本，并严格执行风控。

一期必做模块

1）Artifact Loader

拉取 / 读取治理层已批准版本
校验 hash、版本、状态
拒绝未批准版本运行

2）Market Stream

接实时行情
管理 websocket
自动重连
检测 stale 数据

3）Signal Runtime

调用已批准策略核心
生成候选信号

4）Risk Control Plane

检查是否允许交易
检查是否超预算
检查是否命中停机条件
检查订单是否符合 Binance filters

5）Execution Router

将通过风控的交易意图转成订单计划
决定下单/撤单/重试逻辑

6）Broker Adapter

与 Binance Spot API 通信
下单、查单、撤单
同步余额、订单、持仓

7）State Store

建议一期使用 SQLite，保存：

当前持仓
未完成订单
最近 fills
当前 live 版本
风控状态
kill-switch 状态

8）Alerting

Telegram 心跳
订单失败提醒
风控触发提醒
数据流中断提醒
日终简报

建议目录

quant-execution/
  configs/
  approved/
  runtime/
    artifact_loader.py
    market_stream.py
    signal_runtime.py
    risk_plane.py
    execution_router.py
    broker_adapter.py
  state/
  logs/
  alerts/
  reports/
  tests/

3. Artifact 设计

3.1 定义

artifact 不是一个策略脚本，而是：

某个策略版本在某个数据快照、某个代码版本、某套参数和风控约束下的可发布工件。

3.2 目录结构

versions/0.1.0/
  manifest.json
  strategy_spec.yaml
  params.yaml
  risk_limits.yaml
  metrics.json
  report.md

3.3 `manifest.json` 建议字段

{
  "strategy_id": "trend_breakout_btc_eth",
  "version": "0.1.0",
  "status": "candidate",
  "market": "binance_spot",
  "symbols": ["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
  "timeframes": ["15m"],
  "code_commit": "abc123",
  "data_snapshot_id": "dataset-20260309-001",
  "artifact_hash": "sha256:...",
  "created_at": "2026-03-09T10:00:00Z",
  "validator_summary": {
    "oos_pass": true,
    "walk_forward_pass": true,
    "stability_pass": true,
    "cost_stress_pass": true
  },
  "approved_for": null
}

3.4 `strategy_spec.yaml`

包含：

策略名称
策略说明
输入字段
适用 symbol
适用 timeframe
regime 适用条件
信号语义说明

3.5 `params.yaml`

仅放参数：

breakout_window
trend_window
atr_stop_multiplier
cooldown_bars

3.6 `risk_limits.yaml`

包含：

max_position_pct
max_daily_loss_pct
max_symbol_exposure_pct
stop_loss_pct
cooldown_after_loss_bars
max_slippage_bps
stale_data_timeout_sec

3.7 `metrics.json`

建议包含：

total_return
max_drawdown
sharpe
sortino
profit_factor
win_rate
avg_trade
turnover
oos_return
walk_forward_score
stability_score

3.8 `report.md`

必须给审批人看，结构建议：

策略简介
数据范围
回测结果
OOS 结果
Walk-forward 结果
参数稳定性
风险点
是否建议进入 paper

4. Registry 设计

4.1 `strategy-meta.yaml`

描述整个策略家族：

strategy_id
owner
description
default_market
default_symbols
lifecycle_state
current_paper_version
current_live_version

4.2 `risk-budget.yaml`

治理层单独维护风险预算：

strategy_id: trend_breakout_btc_eth
paper:
  enabled: true
  max_notional_usdt: 0
live_limited:
  enabled: true
  max_notional_usdt: 200
  max_daily_loss_pct: 1.0
live_full:
  enabled: false
  max_notional_usdt: 0
symbol_limits:
  BTCUSDT:
    max_exposure_pct: 10
  ETHUSDT:
    max_exposure_pct: 10

4.3 `release-history.md`

记录：

日期
版本
状态变化
变更原因
回滚原因

5. 生命周期状态机定义

5.1 一期状态

candidate
approved-paper
paper-running
approved-live
live-limited
paused
retired
rejected

5.2 状态流转规则

`candidate -> approved-paper`

报告完整
validator 全部通过
成本压力测试不过于脆弱

`approved-paper -> paper-running`

本地部署 paper 配置完成
runtime 正常

`paper-running -> approved-live`

paper 观察期通过
无重大执行偏差
无重大风控问题

`approved-live -> live-limited`

小资金预算已设置
kill-switch 可用
告警通道可用

`live-limited -> paused`

超过日亏损
多次 API 异常
数据 stale
人工暂停

任意状态 → `retired`

策略失效或明确弃用

6. 风控规则表（一期正式版）

6.1 研究前置风控

OOS 必须存在
Walk-forward 必须存在
参数稳定区检查必须做
成本压力测试必须做
多重检验校正强烈建议做

6.2 交易级风控

单笔风险：总权益 0.25% ~ 0.5%
止损：必须
下单前本地 filter 校验：必须
最大滑点阈值：必须
stale 数据时禁止开仓：必须

6.3 账户级风控

最大同时持仓数：1~2
单 symbol 最大暴露：严格限制
单策略资金预算：小额
单日最大亏损：触发即停机
连续失败次数阈值：超阈值暂停

6.4 运行级风控

事件	响应
websocket 断流	进入 `degraded`
账户状态不同步	禁止新开仓
exchange metadata 过期	禁止新开仓
多次下单失败	`risk-lockdown`
人工暂停	`manual-pause`

6.5 运行状态

normal
degraded
risk-lockdown
manual-pause

7. 一期推荐策略接口

必须实现的方法

generate_signal(context)
regime_filter(context)
position_sizing_hint(context, risk_budget)
risk_constraints()

禁止策略直接做的事

直接调用 Binance API
直接写运行状态
绕过风险控制面
自行热更新参数

8. Binance 专项落地规则

8.1 Pre-trade sanitization

在 Execution Router 前必须有 OrderSanitizer：

price rounding
quantity rounding
min/max notional 校验
symbol filter 校验

失败时：

不发单
记录 reject reason
触发日志

8.2 Metadata refresh

必须支持：

冷启动刷新
周期刷新
过期判定

一旦 metadata stale：

禁止新开仓

8.3 WebSocket 与执行通道解耦

不要让 market stream 与 order execution 共用脆弱状态。

8.4 费用模型版本化

研究端和 live 端都必须知道当前 fee model 版本，并可对比 modeled cost 与 realized cost。

9. 开发优先级

P0：先搭治理骨架

artifact 格式
registry 目录
manifest 字段
状态机
risk-budget 文件

P1：研究闭环

数据
回测
validator
candidate artifact 产出

P2：本地执行闭环

artifact loader
market stream
risk plane
broker adapter
state store
alerting

P3：paper

让 approved-paper 真正进入 paper-running

P4：testnet smoke

仅验证 API/session/order 生命周期

P5：limited live

极小资金，严格止损与停机

10. 一期实施顺序（建议）

第 1 周

定 registry / artifact 结构
定状态机
定风险规则文件

第 2 周

拉历史数据
做 dataset builder
写主策略 core

第 3 周

做 backtest + metrics
做 validator
输出首个 candidate

第 4 周

本地 execution skeleton
market stream
artifact loader
risk plane

第 5 周

broker adapter
state store
alerting
paper-run

第 6 周

testnet smoke
limited live 准备

11. 最终裁决

这份一期设计的核心思想不是“先让交易跑起来”，而是：

先让策略从研究到生产的路径可治理、可回滚、可风控。

一期最重要的不是更多花哨策略，而是：

治理骨架
研究闭环
执行骨架
风控先行

如果严格按这份设计推进，方案 B 就不是一张架构图，而是一条真正能开工、能验证、能逐步上实盘的专业路线。

ParisRain

探索

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0. 文档目标

1. 一期 MVP 正式边界

1.1 一期目标

1.2 一期交易范围

1.3 一期明确不做

2. 三层系统的一期模块设计

2A. Research Plane（学校服务器）

目标

一期必做模块

1）Market Data Ingestor

2）Dataset Builder

3）Strategy Core

4）Backtest Engine

5）Optimizer

6）Validator

7）Artifact Builder

建议目录

2B. Governance Plane（治理层）

目标

一期必做模块

1）Strategy Registry

2）Approval Manifest

3）Risk Budget Config

4）Release History

建议目录

2C. Execution Plane（本地电脑）

目标

一期必做模块

1）Artifact Loader

2）Market Stream

3）Signal Runtime

4）Risk Control Plane

5）Execution Router

6）Broker Adapter

7）State Store

8）Alerting

建议目录

3. Artifact 设计

3.1 定义

3.2 目录结构

3.3 manifest.json 建议字段

3.4 strategy_spec.yaml

3.5 params.yaml

3.6 risk_limits.yaml

3.7 metrics.json

3.8 report.md

4. Registry 设计

4.1 strategy-meta.yaml

4.2 risk-budget.yaml

4.3 release-history.md

5. 生命周期状态机定义

5.1 一期状态

5.2 状态流转规则

candidate -> approved-paper

approved-paper -> paper-running

paper-running -> approved-live

approved-live -> live-limited

live-limited -> paused

任意状态 → retired

6. 风控规则表（一期正式版）

6.1 研究前置风控

6.2 交易级风控

6.3 账户级风控

6.4 运行级风控

6.5 运行状态

7. 一期推荐策略接口

必须实现的方法

禁止策略直接做的事

8. Binance 专项落地规则

8.1 Pre-trade sanitization

8.2 Metadata refresh

8.3 WebSocket 与执行通道解耦

8.4 费用模型版本化

9. 开发优先级

P0：先搭治理骨架

P1：研究闭环

3.3 `manifest.json` 建议字段

3.4 `strategy_spec.yaml`

3.5 `params.yaml`

3.6 `risk_limits.yaml`

3.7 `metrics.json`

3.8 `report.md`

4.1 `strategy-meta.yaml`

4.2 `risk-budget.yaml`

4.3 `release-history.md`

`candidate -> approved-paper`

`approved-paper -> paper-running`

`paper-running -> approved-live`

`approved-live -> live-limited`

`live-limited -> paused`

任意状态 → `retired`